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Stage3A -Développeur Python/C++ -Variance swaps et Cliquet options dans le service d'évaluation MACS

Job ID:  31201
Location:  PARIS (FRA)

Notre histoire :

Murex, l’un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe la plateforme de référence pour les marchés de capitaux. Depuis plus de 35 ans nous éditons des solutions logicielles pour le trading, la gestion de risque et la trésorerie. 

 

Aujourd’hui, ce sont 2 400 experts de plus de 60 nationalités répartis sur 19 bureaux à travers le monde qui assurent le développement, l'implémentation et le support de nos technologies. 

 

Rejoindre Murex, c’est l’opportunité de s’accomplir en évoluant dans un environnement centré sur l’humain, tout en relevant les défis d’une industrie à la pointe de l’innovation. 

 

Accompagnez nos utilisateurs dans leurs besoins évolutifs en intégrant une équipe globale où la diversité de chacun fait la richesse de tous ! 

 

L'équipe :

Murex Analytics (Macs) est le domaine responsable de l’évaluation et du calcul de risque des produits exotiques dans Murex. La solution Macs englobe plusieurs modules dont une librairie de modèles, un module d’intégration à la plateforme MX ainsi qu’un service d’évaluation des produits structurés. 

 

Au sein de ce domaine, l’équipe Macs-Service est responsable du développement du Service d’évaluation incluant la représentation des produits financiers et des données de marchés, ainsi que des outils d’évaluation et de gestion de risques associés faisant appel à la librairie de modèles. Elle est aussi responsable de l’intégration des modèles d’évaluation dans la plateforme MX. 

 

Vos missions :

Objectif du stage : Implémentation de nouveaux produits financiers au sein du service MACS permettant d’évaluer les instruments dérivés d’actions de type ‘Variance swap’ et ‘Cliquet option’.

 

Déroulement :

Le stage se déroulera en trois phases : 

  

Dans un premier temps, le candidat devra apprendre à utiliser le service Macs en vue d’évaluer des produits dérivés d’actions. Ces produits incluront à titre d’exemple les ‘equity vanillas’ et les ‘equity autocallables’.  A cette fin, le candidat aura accès à la documentation du service Macs et pourra construire des Notebooks Jupyter en vue d’appeler le service pour évaluer ces différents produits. 

  

Après s’être familiarisé avec l’utilisation du service et validé manuellement les résultats d’évaluation sur quelques exemples, le candidat étudiera la représentation des instruments dérivés d’actions de type ‘Variance swap’ et ‘Cliquet option’ dans la plateforme MX ainsi que dans des ‘termsheets’ types publiées par les banques émettrices. Il définira en conséquence leur représentation dans le service Macs sous un format de données JSON. 

  

Le candidat intègrera enfin les produits dérivés d’actions définis dans le service Macs et implémentera les outils nécessaires en vue de leur évaluation et leur gestion de risque faisant appel à la librairie des modèles Macs. 

 

Environnement de développement :

Le développement s’effectuera en Python sous Microsoft Visual Studio 2017 et/ou PyCharm. La connaissance d’environnement de développement en Intégration Continue ainsi que de l’architecture de service REST serait aussi appréciable.

 

Votre profil :

  • Étudiant en dernière année d’École d'Ingénieurs/Informatique ou en Master universitaire 
  • Rigueur, autonomie, curiosité et capacité d’innovation 
  • Anglais courant 
  • Capacité à communiquer et collaborer 
  • Appétence pour les problématiques analytiques et/ou finance 

  

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Faire partie d’une communauté d’experts motivée par le challenge, l’innovation, et contribuer ainsi à l’amélioration continue de la plateforme Mx3.  
  • Bénéficier d’une formation de qualité à l’entrée et pendant toute sa carrière professionnelle. 
  • Evoluer dans un environnement Agile (méthodologie SAFE), international, multiculturel (trentaine de nationalités à Paris) et en croissance continue. 

 

Durée et date de démarrage : 

Stage de 5-6 mois à pourvoir à partir de Février 2022