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Stage 3A - Développeur logiciel C++ - Calcul du cap flat vega

Job ID:  32382
Location:  PARIS (FRA)

Notre histoire :

Murex, l’un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe la plateforme de référence pour les marchés de capitaux. Depuis plus de 35 ans nous éditons des solutions logicielles pour le trading, la gestion de risque et la trésorerie. 

 

Aujourd’hui, ce sont 2 400 experts de plus de 60 nationalités répartis sur 18 bureaux à travers le monde qui assurent le développement, l'implémentation et le support de nos technologies. 

 

Rejoindre Murex, c’est l’opportunité de s’accomplir en évoluant dans un environnement centré sur l’humain, tout en relevant les défis d’une industrie à la pointe de l’innovation. 

 

Accompagnez nos utilisateurs dans leurs besoins évolutifs en intégrant une équipe globale où la diversité de chacun fait la richesse de tous ! 

 

Equipe

L’équipe volatilities est responsable de la gestion de la volatilité pour l’ensemble des classes d’actifs.  Le module prend en charge l’implémentation et la maintenance de différentes méthodes d’interpolation et de calibrage des courbes ainsi qu’une partie du calcul du risque (notamment le vega) associé.

 

Missions

Le stage vise à produire, dans le logiciel Murex, les flat vegas (ie. derivées du prix par rapport aux volatilités de caps) à partir des vegas de caplet (ie. derivées du prix par rapport aux volatilités de caplets).

 

Un algorithme est déjà implémenté dans le logiciel, mais ses résultats ne sont pas corrects dans toutes les configurations.

 

 

Le stage inclura notamment :

  • L’étude de la problématique fonctionnelle
  • L’étude des valeurs fournies par l’algorithme actuel
  • La proposition d’une nouvelle méthode
  • Son implémentation (en C++) et sa validation dans Murex

Profil :

  • Développement en C++
  • A l’aise en mathématiques de base (analyses de niveau maths spé max)