Loading...
 

Stage 3A - Consultant Risque de crédit

Job ID:  32243
Location:  PARIS (FRA)

Notre histoire :

Murex, l’un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe la plateforme de référence pour les marchés de capitaux. Depuis plus de 35 ans nous éditons des solutions logicielles pour le trading, la gestion de risque et la trésorerie. 

 

Aujourd’hui, ce sont 2 400 experts de plus de 60 nationalités répartis sur 19 bureaux à travers le monde qui assurent le développement, l'implémentation et le support de nos technologies. 

 

Rejoindre Murex, c’est l’opportunité de s’accomplir en évoluant dans un environnement centré sur l’humain, tout en relevant les défis d’une industrie à la pointe de l’innovation. 

 

Accompagnez nos utilisateurs dans leurs besoins évolutifs en intégrant une équipe globale où la diversité de chacun fait la richesse de tous ! 

 

Equipe:

Le département de risque de Crédit, conçoit et développe des solutions en assurant la qualité du déploiement chez ses clients.  Les solutions des risques de crédit et XVA (value adjustment) sont en pleine expansion. Dans ce contexte l’enrichissement de fonctionnalité coté XVA est clé afin de répondre au mieux au besoin des risques managers et traders.

 

Missions:

Au sein de l’équipe produit risque de crédit, vous aurez les responsabilités suivantes :

  • Tester et valider l’enrichissement de la MVA avec une nouvel asset classe, en particulier les matières premières pour les produits linéaires mais aussi dérivés optionnels
  • Comprendre les besoins spécifiques en XVA de nos clients et leurs dernières évolutions, ainsi que l’offre fournie par Murex pour y répondre.

 

Dans un environnement de risque de crédit de plus en plus complexe, le calcul de nombreuse XVA est un besoin fondamental des traders et risques managers. Au cœur de votre mission, vous aurez l’objectif de tester et valider le calcul de l’une des XVA : :la MVA, depuis la génération des Grecques (Delta/Vega) jusqu’à l’agrégation finale donnant les chiffres présentés aux traders et risques managers.  

Profil

  • Etudiant(e) en 3ème année d’école d’ingénieurs, ou troisième cycle universitaire, en recherche d’un stage de fin d’études d’une durée de 6 mois
  • Une spécialisation en finance de marché & risque de crédit serait un plus
  • Connaissances en programmation type Python, VBA
  • Capacité d’apprentissage rapide
  • Sens aigu de l’analyse et problem-solving, aisance dans les problématiques mathématiques
  • Rigueur, précision
  • Esprit d’équipe et collaboratif (environnement agile)
  • Force de proposition et d’initiatives
  • Appétit pour le product management
  • Anglais courant