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Stage 3A - Consultant ERM Market risk

Job ID:  32301
Location:  PARIS (FRA)

Notre histoire :

Murex, l’un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe la plateforme de référence pour les marchés de capitaux. Depuis plus de 35 ans nous éditons des solutions logicielles pour le trading, la gestion de risque et la trésorerie. 

 

Aujourd’hui, ce sont 2 400 experts de plus de 60 nationalités répartis sur 18 bureaux à travers le monde qui assurent le développement, l'implémentation et le support de nos technologies. 

 

Rejoindre Murex, c’est l’opportunité de s’accomplir en évoluant dans un environnement centré sur l’humain, tout en relevant les défis d’une industrie à la pointe de l’innovation. 

 

Accompagnez nos utilisateurs dans leurs besoins évolutifs en intégrant une équipe globale où la diversité de chacun fait la richesse de tous ! 

 

Contexte

Le département produit analyse les évolutions du marché, conçoit et développe les solutions en assurant la qualité du déploiement chez ses clients.

Vous allez rejoindre l’équipe Market Risk qui fait partie du domaine Enterprise Risk Management (ERM).

L’équipe est en charge des activités produits sur le risque de marché.

Dans le contexte réglementaire actuel, il est crucial de pouvoir suivre et valider les changements complexes sur le market risk et d’anticiper les tendances et besoin du marché.

 

Missions

 

Au sein de l’équipe responsable de l’évolution produit sur le market risk, vous aurez les responsabilités suivantes :

 

  • Comprendre les besoins spécifiques de nos clients dans le cadre réglementaire du FRTB (« Fundamental Review of Trading Book ») ainsi que l’offre fournie par Murex pour y répondre.
  • Valider le modèle utilisé pour le test de P&L Attribution du FRTB
  • Jouer avec les métriques comme Kolmogorov-Smirnov et Spearman correlation
  • Comprendre les limitations et enjeux pour les banques et risk managers

 

À la suite des réformes introduites après la crise financière de 2007, l’environnement réglementaire est devenu de plus en plus complexe. L’attribution de P&L est un enjeu fondamental du FRTB pour les banques qui doivent mieux prendre en compte les risques de marché

Au cœur de votre mission, vous aurez comme objectif de valider ce modèle dans le contexte du FRTB, d’en étudier le comportement et de proposer des pistes d’améliorations et d’optimisations permettant aux risk managers de mieux anticiper et analyser les problèmes rencontrés.

Profil

 

  • Etudiant(e) en 3ème année d’école d’ingénieurs, ou troisième cycle universitaire, en recherche d’un stage de fin d’études d’une durée de 6 mois
  • Capacité d’apprentissage rapide
  • Force de proposition et d’initiative
  • Appétit pour le product management
  • Aisance avec l’environnement technique (Unix, SQL, idéalement des notions de développement dans un langage de programmation)
  • Rigueur, précision, esprit d'analyse et de synthèse
  • Anglais courant

 

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Faire partie d’une communauté d’experts motivée par le challenge, l’innovation, et contribuer ainsi à l’amélioration continue de la plateforme Mx3.
  • Bénéficier d’une formation de qualité
  • Evoluer dans un environnement Agile (méthodologie SAFE), international, multiculturel et en croissance continue.

 

Vous aurez également acquis une connaissance pertinente et crédible en risque de marché.