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Stage 2A (hors césure) - Consultant F0 Commodities - Notebooks Jupyter et validation de modèles

Job ID:  30701
Location:  PARIS (FRA)

Notre histoire :

Murex, l’un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe la plateforme de référence pour les marchés de capitaux. Depuis plus de 35 ans nous éditons des solutions logicielles pour le trading, la gestion de risque et la trésorerie. 

 

Aujourd’hui, ce sont 2 400 experts de plus de 60 nationalités répartis sur 19 bureaux à travers le monde qui assurent le développement, l'implémentation et le support de nos technologies. 

 

Rejoindre Murex, c’est l’opportunité de s’accomplir en évoluant dans un environnement centré sur l’humain, tout en relevant les défis d’une industrie à la pointe de l’innovation. 

 

Accompagnez nos utilisateurs dans leurs besoins évolutifs en intégrant une équipe globale où la diversité de chacun fait la richesse de tous ! 

 

L'équipe :

Sujet de stage : Amélioration de notebooks Jupyter au service de la pratique de validation de modèles financiers.

 

Au sein de la division produit de Murex, l’équipe de consultants PES FO Commodities (Product Evolution & Services) centralise l’expertise sur le module de trading et de valorisation de matières premières. Elle a pour missions de supporter, faire évoluer et standardiser la solution logicielle proposée à ses clients. En particulier :

  • Elle développe et maintient un catalogue de modèles financiers appliqués aux produits dérivés sur matières premières (options simples, asiatiques, barrières, digitales, sur panier de sous-jacents, multi-devises).
  • Elle propose des outils et méthodes permettant aux clients de la plateforme MX.3 de valider ces modèles (réconciliation de la prime des options, des grecques).

 

Vos missions :

Les différentes régulations de marchés (TRIM, SR 11-7,…), les marges réduites, la convergence des modèles utilisés par le Front Office et le Middle Office, … sont autant de raisons qui confèrent à la validation des modèles une place centrale chez nos clients. Afin de les accompagner dans cette démarche, l’équipe PES FO Commodities souhaite enrichir son outil de validation de modèles natifs basé sur des notebooks Jupyter implémentés en Python.

 

Dans ce contexte, vos missions seront :

 

  • Dans un premier temps, vous vous familiariserez avec l’application et le catalogue de modèles financiers maintenus par l’équipe. Vous analyserez la documentation et les outils existants, notamment celui de réplication des modèles.
  • Puis, vous enrichirez les « notebooks » Jupyter sur le serveur CI de l’équipe :
  • Vous contribuerez à la maintenance corrective, à la refactorisation et à la documentation du code existant
  • Vous participerez à l’enrichissement de la couverture de tests sur une large variété de payoffs : options asiatiques, barrières, sur panier de sous-jacents, multi-devises. Vous assurerez de ce fait la non-régression de l’outil ainsi que l’extension de ses fonctionnalités.     

A terme, le travail effectué participera au développement continu de son outil de validation partagé et accessible au sein de toute la société (Division Client notamment), tout en renforçant la pratique de la model validation au sein de la communauté Commodities.

 

Votre profil :

  • Etudiant(e) en 2ème année d’école d’ingénieurs, ou troisième cycle universitaire.
  • Intérêt pour les modèles mathématiques appliqués à la finance
  • Première expérience avec un langage de programmation orienté objet type Python.

 

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Faire partie d’une communauté d’experts motivée par le challenge, l’innovation, et contribuer ainsi à l’amélioration continue de la plateforme Mx3.  
  • Bénéficier d’une formation de qualité à l’entrée et pendant toute sa carrière professionnelle. 
  • Evoluer dans un environnement Agile (méthodologie SAFE), international, multiculturel (trentaine de nationalités à Paris) et en croissance continue. 

 

Durée : 3/4 mois