STAGE 3A - cash settlement optimization

Job ID:  41044
Location:  PARIS (FRA)

 

Murex is a global fintech leader in trading, risk management, and processing solutions for capital markets. Operating from our 19 offices, 2,500 Murexians from over 60 different nationalities ensure the development, implementation, and support of the MX.3 platform which is used by banks, asset managers, corporations and utilities, across the world.

Join Murex and work on the challenges of an industry at the forefront of innovation and thrive in a people-centric environment.
You’ll be part of one global team where you can learn fast and stay true to yourself.

 

Contexte :

 

Au sein de la division produit de MUREX en charge de l’évolution de la plateforme MX.3, vous rejoindrez le domaine DEV Operations, en particulier l’équipe en charge des modules supportant le domaine Settlement and Cash Management. Ce domaine est responsable de la gestion des opérations post trading des transactions de marché : Clearing, Confirmations, Collateral Management, Settlement, Cash/Security Position Management et Regulatory Reporting. 

 

Missions :

 

Dans un contexte de hausse des taux et de moindre disponibilité des ressources en devises, les acteurs des marchés financiers recherchent à optimiser les ressources nécessaires au dénouement de leurs opérations de marché. Au-delà des process déjà disponibles pour monitorer ces ressources, il est désormais essentiel de maitriser les balances intra journalières (inflow et outflow) par devise et compte, et d’anticiper les besoins des jours à venir. 

 

En collaboration avec un consultant produit, vous aurez pour mission de produire un prototype d’optimisation de balances intra journalières et de court terme dans la gestion opérationnelle des paiements. 

 

Après avoir analysé le process business de règlement des operations de marché, vous devrez :  

  • Déterminer le périmètre de données pertinentes au process 
  • Définir et implémenter l’architecture pour extraire ces données de l’écosystème MX3 
  • Proposer des solutions pour stocker ces données 
  • En tandem avec un consultant produit, exploiter via machine learning la somme des données disponibles afin d’en définir un modèle prédictif d’évolution des balances intra journalières et à très court terme (1-2 jours) 
  • Back tester le modèle contre les contraintes connues et le process réel pour l’affiner 
  • Mesurer les performances et proposer voire implémenter des pistes d’optimisation 
  • Définir et, si possible, implémenter une architecture permettant d’Intégrer ce modèle dans le process business de règlement afin d’optimiser les besoins de cash tout au long de la journée et les propositions pour les jours suivants. 
  • Proposer les éventuelles extensions du modèle  

 

En parallèle, vous recevrez une formation sur la plateforme MX.3 afin de pouvoir en exploiter les données d’une part, et également assister l’équipe de développement en charge du produit « Règlement/Cash Management » d’autre part. 

 

Profil :

 

  • Etudiant(e) en 3ème année d’école d’ingénieurs, ou troisième cycle universitaire, en recherche d’un stage de fin d’études d’une durée de 6 mois 
  • Capacité d’apprentissage rapide 
  • Force de proposition et d’initiatives 
  • Appétit pour l’expérimentation 
  • Connaissance d’un langage de programmation 
  • Anglais courant