STAGE 3A - DEV C++ - Calcul du cap flat vega H/F

Job ID:  39742
Location:  PARIS (FRA)

 

Murex, l’un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe depuis 1986 la plateforme de référence pour les marchés de capitaux.     

Aujourd’hui, 2 500 experts de plus de 60 nationalités répartis sur 19 bureaux à travers le monde, répondent aux problématiques critiques de 57 000 utilisateurs aux quatre coins du globe.  

Rejoindre Murex, c’est l’opportunité de s’accomplir en évoluant dans un environnement centré sur l’humain, tout en relevant les défis d’une industrie à la pointe de l’innovation.   

Vous assurerez le développement, l'implémentation et le support de solutions novatrices en faisant partie d’une équipe globale où la diversité de chacun fait la richesse de tous.  

 

 

Equipe :

 

L’équipe volatilities est responsable de la gestion de la volatilité pour l’ensemble des classes d’actifs.  Le module prend en charge l’implémentation et la maintenance de différentes méthodes d’interpolation et de calibrage des courbes ainsi qu’une partie du calcul du risque (notamment le vega) associé.  

 

Missions :

 

Le stage vise à produire, dans le logiciel Murex, les flat vegas (ie. derivées du prix par rapport aux volatilités de caps) à partir des vegas de caplet (ie. derivées du prix par rapport aux volatilités de caplets).

Un algorithme est déjà implémenté dans le logiciel, mais ses résultats ne sont pas corrects dans toutes les configurations.

 

Le stage inclura notamment :

  • L’étude de la problématique fonctionnelle
  • L’étude des valeurs fournies par l’algorithme actuel
  • La proposition d’une nouvelle méthode
  • Son implémentation (en C++) et sa validation dans Murex

 

Profil :

 

  • Développement en C++
  • A l’aise en mathématiques de base (analyse de niveau maths spé max)
  • Idéalement a des connaissances en finance de marché